Volatility Balanced Portfolio2019-04-17T17:33:20+00:00

Volatility Balanced Portfolio (VBaP)

Strategia di gestione
VOLATILY BALANCED PORTFOLIO
(VBaP)

La strategia Volatility Balanced Portfolio (VBaP target volatility) nasce dalla ricerca di un approccio gestionale complementare al Trend Following, che consenta una permanenza maggiore sui mercati finanziari, sfruttando i caratteristici rimbalzi di breve periodo delle fasi laterali. I potenziali drawdown vengono contenuti tramite un controllo del rischio di portafoglio declinato in termini di VaR (Value at Risk) e di Volatilità. La VBaP è il risultato della combinazione di linee strategiche, sempre investite nel mercato di riferimento, e linee flessibili, caratterizzate da un approccio dinamico (la componente liquidità può arrivare al 100%).

A seguito di una selezione quali-quantitativa degli strumenti finanziari in cui investire, il portafoglio complessivo viene sottoposto ad un rigido controllo continuativo del rischio, volto a confinare entro determinati valori (personalizzabili insieme al Cliente) la Volatilità o il VaR, riducendo il peso percentuale dell’investimento su mercati eccessivamente volatili o il cui rischio diventa troppo elevato. Ciò permetterà di ottenere risultati di medio/lungo periodo in linea con i rendimenti di mercato, riducendo significativamente il rischio di portafoglio, grazie ad una gestione dinamica che consente un’esposizione finanziaria contenuta in presenza di mercati troppo volatili.

Caratteristiche fondamentali di questa strategia sono:

  • La totale personalizzazione del target di rischio (VaR o Volatilità) da parte del cliente, che ha la possibilità di plasmare la strategia sulla base della propria propensione;
  • La piena condivisione dell’approccio gestionale, tramite la valorizzazione puntuale del livello di rischio contingente e la composizione di portafoglio.

Negli esempi vengono riportate una combinazione del 30% linea strategica e 70% linea flessibile. Con questa combinazione la percentuale minima investita sarà del 30%.

Volatility